Содержание
Особенно когда осуществляется переход на новый контракт, то разница в котировках может составлять до 50п., она со временем уменьшается до п. Хочу обратить внимание, что при анализе входа нужно обращать внимание не на конкретный ценовой уровень, а на структуру движения инструмента в целом, потому что она, как правило, повторяется. Ниже мы видим, что можно провести уровни, подтвержденные объемом, и получить зону сопротивления, которая впоследствии была пробита. При возврате цены нет ни крупных кластеров, ни остановки цены в месте пробоя. Поэтому можно предположить, что произошел захват ликвидности на стопах покупателей и тех, кто входил на пробой уровня.
- Один из простых методов многомерного анализа – кластерный анализ.
- Особенно когда осуществляется переход на новый контракт, то разница в котировках может составлять до 50п., она со временем уменьшается до п.
- Статистические методы используются практически во всех сферах деятельности человека.
- Это очень помогает принять решение о своей торговой позиции.
Если трейдер торгует на Форекс, ему следует выполнять анализ профиля и кластеров по фьючерсам на валюту, так как тиковые данные неточные. Кластерный анализ Форекс представляет собой тот же профиль объема, однако, для каждого тика/бара в отдельности, при этом указывается конкретное число сделок. Рассмотрим первоначальный набор k средних (центроидов)в кластерах. На первом этапе центроиды кластеров выбираются случайно или по определенному правилу (например, выбрать центроиды, максимизирующие начальные расстояния между кластерами).
Разработанную система автоматического выбора и оценки алгоритмов кластеризации и их параметров я защитил в рамках своей кандидатской диссертации в декабре 2019 года. Ниже представлена таблица числа запусков алгоритма с автоматизацией и без неё, сгруппированная по оптимизируемым мерам качества. Критерий адекватности меры — оценка адекватности лучшего разбиения заданного набора данных с точки зрения визуального восприятия. Основываясь на критериях оценки качества кластеризации с точки зрения визуального восприятия, я ввёл два критерия мер качества — критерий адекватности и критерий ранжирования. Разумеется, кластерный анализ рынка достаточно сложен, в нем существует множество тонкостей, которые трейдеру следует научиться замечать и учитывать, так сказать, невооруженным глазом.
Благодарности частных лиц после прохождения онлайн-курсов можно прочитать здесь. Высшее техническое образование (предпочтительно МГУ, МФТИ, ВШЭ, СПБгУ). Отличные знания математической статистики и теории вероятностей. Для наглядного примера рассмотрим фьючерсный контракт на австралийский доллар. Если наблюдать за ситуацией только на свечном графике, трейдер не увидит много полезной информации. График просто приблизится к уровню, что может свидетельствовать и о предстоящем развороте тренда, и о его продолжении.
Программа курса
К примеру, вы сможете разглядеть, как изменялись объемы в зоне флета, либо рядом с ключевыми уровнями поддержек и сопротивлений. Это очень помогает принять решение о своей торговой позиции. Попробуем провести простой анализ кластера, используя график, представленный ниже. Ниже Вы можете ознакомиться с отзывами и рекомендациям юридических лиц.
Кластерный анализ – это наиболее точный и наиболее детальный вид анализа, так как основой для анализа является каждая сделка, которая происходит на бирже. Объединение сделок с помощью математических операций за определенный критерий (промежуток времени, величина объема) на выходе будет представлено в виде распределения объема по каждой цене – это кластер. Чтобы решить эту проблему, я разработал метод выбора и настройки алгоритмов на базе обучения с подкреплением MASSCAH. Предлагается осуществлять поиск компромисса между исследованием и эксплуатацией процессов настройки параметров для различных алгоритмов кластеризации.
Когда нужно преобразовать «горы» информации в пригодные для дальнейшего изучения группы, используют кластерный анализ. Каким образом можно инкрементально (то есть соответственно каждой новой конфигурации кластеров) перечитывать значение меры вместо того, чтобы вычислять его заново? Поскольку не для всех мер возможен точный инкрементальный перерасчёт за время, меньшее чем полный пересчет, я пересчитывал значение меры приблизительно, когда это невозможно сделать точно. Проблема в том, что заранее невозможно предсказать, насколько качественное разбиение построит тот или иной алгоритм. Если уделять равное время настройке всех возможных для данной задачи алгоритмов, то получится, что большая часть времени при такой схеме будет потрачена на настройку заведомо неэффективных алгоритмов.
Сравнение алгоритмов
Объединение сделок с помощью математических операций за определенный критерий (промежуток времени, величина объема) на выходе будет представлено в виде распределения объема по каждой цене — это кластер. График цены представленный в виде кластеров называем кластерным графиком. Основная идея состоит в том, чтобы сохранить большинство подсчитанных расстояний между элементами набора данных или расстояний между центроидами кластеров и элементами набора данных. Большинство внутренних мер качества разбиений используют расстояния между элементами, а также расстояния между элементами и центроидами кластеров. Объекты обычно описываются некоторым -мерным векторным пространством.
Кластер имеет особые свойства, одним из которых считается объединение ряда однотипных элементов. Например, в ходе торгов на определенном торговом периоде или ценовом уровне заключаются сделки шорт и лонг, являющиеся в этом случае однотипными элементами. Они являются суммарными объемами позиций шорт и лонг по одной стоимость на определенном торговом периоде.
Подробнее о теме на курсах StatSoft
Для более удобной визуализации и интерпретации кластеров разработаны специальные графики, на которых на каждой свече отражаются объемы торгов, совершаемых на каждой отметке цены. Статистические методы используются практически во всех сферах деятельности человека. Сложно назвать области, где могла бы быть бесполезна статистика. Однако под статистистикой следует понимать не просто цифры, а сложную систему математико-статистических методов. В бизнесе использование статистических методов — это мощный инструмент для принятия решений, помогающий эффективно решать основные бизнес-задачи. В каждой конкретной области своя специфика применения многообразия статистических методов.
Они позволяют трейдеру наглядно понять и оценить рыночную ситуацию, которая происходит в момент построения свечи. Мы провели https://g-forex.net/ кластерный анализ по методу «ближайшего соседа». В результате получено два кластера, расстояние между которыми – 7,07.
Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты. Существует много разных платформ, в которых можно представить график в виде кластеров. Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных платформ, к тому же еще и бесплатную, которая называется Ninja кластерный график онлайн Trader. Кластерный анализ требует от самого трейдера не только четкого понимания всех тонкостей данного стиля прогнозирования рынка, но и четкого понимания того, как вообще рынок устроен. С другой стороны, стоит четко понимать, что весьма глупо соваться в ту или иную сферу, не понимая, как она устроена и по каким канонам живет.
Многомерный кластерный анализ
Можно заметить вверху свечи дельту с положительным значением. Это свидетельствует о том, что на рынке есть крупный покупатель. На первый взгляд может показаться, что данный способ напоминает доджи, однако, в действительности это не так.
Футпринт (с англ. Footprint — след, отпечаток) или кластерный график — это прогресс в представлении торговой информации. Используя кластерный анализ, вы можете выявить скорый разворот цены еще до того, как он состоится на графике. Кластерный анализ прекрасен тем, что дает опережающие сигналы.
Намного важнее цифры проторгованных контрактов, а так же размер блока – именно он указывает на то, есть ли у крупных трейдеров интерес к активу, либо его нет. Проводить классификацию с обучением (с помощью логистической регрессии, дискриминантного анализа, деревьев решений). Благодаря современным технологиям данные по объемам стали более доступны рядовым трейдерам.
В Футпринте так же есть 4 базовые точки , но он дополнительно содержит атрибуты торговли (объем, дельта, сделки, время…) по каждой цене, входящей в бар. Индикаторы кластерных объемов, которые мы рассмотрели выше, подойдут как для МТ4, так и для МТ5. Они подойдут для анализа проторгованных объемов на рынке, и определения зон наибольшего интереса продавцов или покупателей.
VSA – анализ действий умных денег через гистограмму объема в рамках временного терминала. Стоит отметить, что участниками торговли достаточно просто манипулировать путем отправки заявок с крупными объемами для того, чтобы добрать позиции в обратном направлении. Данная стратегия является довольно старой, так как спекулянты прекрасно пользуются лентой сделок и стаканом заявок. Можно заметить, что на графике ничего не предвещает предстоящего разворота тренда, за исключением поглощения. Однако оно срабатывает редко, поэтому не стоит его принимать во внимание. Знак «b» отображается, если весь поток объемов является сделками на продажу, сосредоточенными внизу свечи, а вверху наблюдается спокойная ситуация (это является разворотным медвежьим сигналом).